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基金波動率怎么算?一般用這個(gè)公式

2024-12-22 08:26:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金波動率是指基本站資回報(bào)率的變化程度的度量,對于基金預(yù)期收益和運(yùn)營的評估有這重要的意義。那么,基金波動率是什么?基金波動率怎么算?接下來本站就和大家一起聊一聊基金波動率的相關(guān)內(nèi)容吧。

1、基金波動率是什么?

基金波動率是指關(guān)于資產(chǎn)未來價(jià)格不確定性的度量,它通常用資產(chǎn)回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)差來衡量。也可以指某一證券的一年最高價(jià)減去最低價(jià)的值再除以最低價(jià)所得到的比率。業(yè)內(nèi)將波動率定義為價(jià)格比率自然對數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差。

在***市場中,人們可以通過該指標(biāo),來觀察基金的不確定性和變化程度,幫助大家了解基金的健康和穩(wěn)定程度。

2、基金波動率怎么計(jì)算?

基金波動率的計(jì)算公式表現(xiàn)為:

SigmaA表示歷史年化標(biāo)準(zhǔn)差(歷史年化波動率);SigmaM表示月度總回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)差;n表示計(jì)算期間所含月數(shù);TRt表示第t個(gè)月的基金總回報(bào)率;TR拔表示n個(gè)月的基金總回報(bào)率平均值。

為清楚說明上述公式,我們舉個(gè)例子:

一基金的月度總回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)差=0.15,那么該基金的歷史年化波動率為:

那么該基金的歷史年化波動率就是51.96%。

以上涉及的所有數(shù)據(jù)均為本站假設(shè),用來說明基金波動率的概念,不代表實(shí)際問題和情況。

本文標(biāo)簽: 波動率計(jì)算公式

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