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特雷諾比率和夏普比率的區別,看完你會用了!

2024-12-03 23:37:51 來源:互聯網轉載或整理

在***活動中,***者固然希望獲得最大化的***預期收益,但***預期收益與風險一定是并存的,預期收益高風險也高,因此選擇***產品必須要對預期收益和風險進行綜合考量。不過找到預期收益與風險的平衡點并不是件簡單的是,***者通常需要借助一定的工具,例如特雷諾比率和夏普比率,那么特雷諾比率和夏普比率的區別是什么呢?

特雷諾比率和夏普比率的區別

1、計算公式不同

特雷諾指數是對單位風險的超額預期收益的一種衡量方法,一般用Tp表示,計算公式為:T=(Rp―Rf)/βp。

其中T代表特雷諾業績指數,Rp代表基金平均預期收益率,Rf代表平均無風險利率,βp代表系統風險。

夏普比率以基金預期收益率的標準差作為風險度量指標,計算公式為:[E(Rp)-Rf]/σp。

其中E(Rp)代表***組合預期報酬率,Rf代表無風險利率,σp代表***組合的標準差。

2、使用方式不同

***者通過特雷諾指數來判斷基金管理者在基金管理過程中所承擔的風險是否有利于***者。如果特雷諾指數偏高,說明單位風險溢價越高,風險對***者是有利的。反之,若特雷諾指數偏小,則說明風險對***者是不利的。

因為特雷諾指數主要考慮的是系統風險,排除了非系統性風險,即便基金經理通過***組合分散了風險,系統風險也不會因此而發生改變,無法準確反映基金經理的管理能力,因此特雷諾比率一般用于考量被動型基金的***表現。

夏普比率考慮的則是整體風險,當***者需要在眾多的基金中選擇其中一只時,通常會將夏普比率作為參考依據。

本文標簽: 特雷諾比率

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